作者:来源:产业经济研究院发布时间:2019-01-07 14:57:57
《Panel Data Models using Stata》
课程大纲
时间:2012年12月15日-16日 地点:暨南大学经济学院217 授课安排: (1) 授课方式:采用Stata11.0软件,中文多媒体互动式授课方式 (2) 授课时间:上午9:00-12:00,下午13:30-16:30 |
专题名称 | 授课内容 |
第1讲(3小时) 静态面板数据模型 | 面板数据模型简介 固定效应模型 随机效应模型 异方差、序列相关、截面相关及稳健性标准误的获取 面板数据的处理和常见问题处理 |
第2讲(3小时) 动态面板数据模型 | 一阶差分GMM估计量(FD-GMM) 系统GMM估计量(SYS-GMM) 序列相关检验 过度识别检验 |
第3讲(3小时) 面板门槛模型 | 面板门槛模型的估计方法 基于Bootstrap的假设检验 Hansen (1999) 的实现过程 |
第4讲(3小时) 面板VAR模型 | 面板VAR模型的估计方法 冲击反应函数(IRF) 方差分解(FEVD) 面板Granger因果检验 Love (2006) 的实现过程 |