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中山大学连玉君副教授应邀主讲《Stata面板数据》课程

作者:来源:产业经济研究院发布时间:2019-01-07 14:57:57

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Panel Data Models using Stata

课程大纲

 

时间:20121215-16

地点:暨南大学经济学院217

授课安排:

(1) 授课方式:采用Stata11.0软件,中文多媒体互动式授课方式

(2) 授课时间:上午9:00-12:00,下午13:30-16:30

 

 

讲师介绍

连玉君,经济学博士,副教授20077毕业于西安交通大学金禾经济研究中心,现任教于中山大学岭南学院金融系。主讲课程为“金融计量”、“计量分析与Stata应用“实证金融”等。已在Global Finance Journal》、《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《会计研究》、《世界经济》、《统计研究》、《经济学(季刊)》等期刊发表论文40余篇,出版专著一部。连玉君副教授主持国家自然科学基金项目、教育部人文社科基金项目、广东自然科学基金项目各一项,并参与了多项国家自科和社科基金项目的研究工作。目前已完成Panel VAR1800余行)、Panel Threshold1200余行)、Two-tier Stochastic Frontier500余行)等计量模型的STATA实现程序,并编写过几十个小程序,如xtbalance.adobdiff.ado等。

 

专题名称

授课内容

13小时)

静态面板数据模型

面板数据模型简介

固定效应模型

随机效应模型

异方差、序列相关、截面相关及稳健性标准误的获取

面板数据的处理和常见问题处理

23小时)

动态面板数据模型

一阶差分GMM估计量(FD-GMM

系统GMM估计量(SYS-GMM

序列相关检验

过度识别检验

33小时)

面板门槛模型

面板门槛模型的估计方法

基于Bootstrap的假设检验

Hansen (1999) 的实现过程

43小时)

面板VAR模型

 

面板VAR模型的估计方法

冲击反应函数(IRF

方差分解(FEVD

面板Granger因果检验

Love (2006) 的实现过程