讲座预告 | Peter H. Egger：GMM-estimation of Panel Data Models

发布者：李杰林发布时间：2023-12-01浏览次数：40

讲座预告

产业经济研究院Seminar第 206 期


讲座信息


主 题：GMM-estimation of Panel Data Models with a Component-specific Higher-order Network Structure

主讲人：Peter H. Egger  教授（苏黎世联邦理工学院）

主持人：李杰  教授（暨南大学）

时   间：2023年11月28日（周二）

            16：00-18：00

地  点：暨南大学惠全楼305会议室



主讲人简介


     Peter H. Egger教授，国际著名经济学家，现任苏黎世联邦理工学院（ETH, Zürich）经济学教授，自2013年起担任国际著名经济学期刊Review of International Economics的主编，是美国经济学学会、欧洲经济学学会、计量经济学学会、英国皇家经济学学会等知名经济学学会的成员。Peter H. Egger教授研究领域主要集中在面板和空间计量经济学的理论和应用、国际经济学和区域经济学的理论和应用、产业组织和跨国公司等方面，学术成果丰硕。目前已在包括American Economic Review、Journal of Econometrics、Economic Journal、Journal of International Economics等在内的国际顶级期刊上发表论文200余篇。


内容简介


     
This paper proposes multi-step generalized method of moments estimators to estimate panel data models which feature higher-order network dependence that is specific to the time-invariant and the time-variant error components. We analyze the large-sample properties of various two-stage least-squares (2SLS) estimators with a focus on weighted (generalized) 2SLS for efficiency reasons. We shed light on the small-sample pergormance of these estimators and apply them in a large data-set of firms in Croatia, where maximum-likelihood estimation would not be feasible.




欢迎广大师生参加！



  排 版 | 韩淑铃

  校 对 | 李杰林

  初 审 | 王晓蕾

  终 审 | 陶   锋